Keltner Channel – индикатор для построения канала Кельтнера
Одной из распространенных методик построения ценовых каналов является вычисление одной кривой, функционально зависящей от цен, и отложение от нее вверх и вниз двух эквивалентных кривых. Таким образом рассчитывается и «Канал Кельтнера», алгоритм которого основан на вычислении скользящей средней и относительного среднего ценового изменения за заданный период. Подобная комбинация позволила получить у этого средства теханализа уникальные свойства, обеспечивающие минимальный риск при торговле.
В соответствии с разработанным автором алгоритмом построения этой графической фигуры сначала определяются типичная цена и торговый диапазон для каждой свечи на анализируемом промежутке. Для этого:
- от High отнимается Low – получается торговый диапазон свечи;
- суммируются все цены, кроме Open, и результат делится на 3 – получается типичная цена свечи.
Затем по полученным типичным ценам и торговым диапазонам рассчитываются простые скользящие средние. SMA от типичной цены отображается в виде центральной линии канала. SMA от торгового диапазона – это ширина канала в конкретной точке (на такое расстояние отстоят границы от центральной линии). Соответственно, ширина канала служит прямым показателем волатильности рынка.
Рисунок 1. Формула вычисления всех линий канала Кельтнера.
Существуют и альтернативные методики расчета канала Кельтнера. Один из них предполагает использование вместо простого сглаживания цен – экспоненциальное (рис. 1), что обеспечивает более быстрое реагирование кривой на резкое ценовое изменение. Также предлагалось принимать за половину ширины канала значение Average True Range (ATR). Существует мнение и целесообразности использования вместо типичной цены свечи – ее Close-цену. Все эти и другие модификации инструмента ориентированы на использование в конкретных торговых условиях и с тщательным соблюдением правил стратегии.
Индикатор «Канал Кельтнера»
Перевод всей алгоритмической последовательности по расчеты канала Кельтнера на язык программирования MQL позволил создать индикатор для MT4 «Keltner Channel» (скачать), обеспечивающий автоматизированное построение этой графической структуры. При этом важно задать переменным такие значения, при которых построенный канал будет наиболее точно воспроизводить текущую рыночную ситуацию.
Канал Кельтнера настройкиРисунок 2. Изменяемые переменные индикатора Keltner Channel для MT4.
В классическом варианте индикатора Keltner Channel трейдер может изменять 3 параметра (рис. 2):
- MAPeriod – период расчета центральной скользящей средней;
- ModeMA – способ расчета центральной скользящей средней;
- PriceType – тип цены, использующейся в расчете центральной скользящей средней.
Рисунок 3. Различие между каналами Кельтнера, один из которых построен по простой MA, а другой – по экспоненциальной MA.
Влияние типа расчета скользящей средней на результат графического построения приведен на рис. 3.
Стратегия «Каналы Кельтнера»
В классическом варианте правила открытия позиций следующие (рис. 4):
- пробой ценой верхней границы снизу вверх – покупка актива;
- пробой ценой нижней границы сверху вниз – продажа актива.
СтопЛосс лучше всего размещать на несколько пунктов вглубь канала от пробитой границы. При этом возможно довольно большое количество срабатываний СтопЛосса, что требует установки ТейкПрофита не менее чем в 4 раза большего, чем максимальный потенциальный убыток.
Рисунок 4. Открытие длинных позиций (указаны зелеными стрелками) на восходящем тренде по пробою границы канала Кельнера.
Сигналом для закрытия позиции может служить возвращение цены в пределы канала (рис. 5).СтопЛосс при этом устанавливается на противоположной границе и передвигается следом за ней.
Рисунок 5. Торговля на пробой канала Кельтнера.
Отличным дополнительным аналитическим инструментом для определения моментов возможного зарождения тренда являются ключевые уровни. Например, если цена подошла к сильной поддержке сверху вниз, а затем пробила верхнюю границу канала Кельтнера снизу вверх, то вероятнее всего она продолжит восходящее движение. В этом случае СтопЛосс размещается под поддержкой (следует оценить целесообразность открытия сделки в зависимости от соотношения потенциальных убытков и прогнозируемой прибыли). Если же цена подошла снизу к сильному сопротивлению (зеленые стрелки на рис. 6), то после пробития ею верхней границы канала следует открывать короткую позицию со СтопЛоссом выше сопротивления (рис. 6).
Рисунок 6. Отбития цены (указаны зелеными стрелками) от сопротивления (его зона выделена желтыми прямыми, а момент формирования указана красной стрелкой) после пробития верхней границы канала Кельтнера.
Описанная стратегия способна принести прибыль исключительно на тренде или на периоде с высокой волатильностью. Если же на рынке наблюдается флет, то используется другая стратегия, называющаяся «возврат к среднему». В основе этой стратегии лежит предположение о том, что цена, достигнув границ канала в большинстве вернется к его середине. В качестве вспомогательных средств для фильтрации ложных сигналов (происходит пробой) при такой внутриканальной торговле можно использовать свечной анализ, идентифицируя формируемые свечами паттерны.
Индикатор канала Кельтнера для бинарных опционов
Рисунок 7. Покупка опционов во флетовом канале (зеленые стрелки, указывающие вниз – Put; зеленые стрелки, указывающие вверх – Call, красная стрелка – убыточная сделка).
Другая стратегия предполагает продолжение сильного ценового движения при пробитии границы канала. В этом случае опцион Call покупается при закрытии свечи над верхней границей канала (рис. 8). Соответственно, опцион Put покупается при закрытии свечи под нижней границей канала.
Рисунок 8. Покупка опциона Call на волатильном рынке по сигналам на пробитие канала Кельтнера (желтыми стрелками указаны прибыльные сделки, красной стрелкой – убыточная сделка).